Trading Strategi For Leveraged Etf

Hvordan Dagshandelen ved hjelp av Leveraged ETFs. Forlengede ETFer er børsnoterte fond som bruker en kombinasjon av derivater og gjeldsinstrumenter til å doble eller tredoble bevegelsen til en underliggende eiendel eller indeks som den sporer. På grunn av deres leveraged natur er disse midlene utrolig volatile og risikable Leveraged ETFs har vokst i popularitet med dagens handelsmengder fordi fondene kan generere avkastninger veldig raskt, selvfølgelig, at handelsmannen er på høyre side av handelen. I denne artikkelen vil vi se på noen av de mest populære leveraged ETFer på markedet og diskutere strategier for å minimere tap ved bruk av disse ETFene Vær oppmerksom på at mens all handel bærer risiko, er håndterte handler langt risikere. Disse midlene bør kun håndteres av en erfaren forhandler med en mage for å håndtere tap. Se også Dissecting Leveraged ETF Returns. Kjenn dine komponenter. Først og fremst, før du handler disse flyktige instrumentene, må du være klar over hva de sporer med to til tre ganger t potensialet for oppover og nedside beveger seg, selv en liten feilberegning på deres underliggende egenskaper kan forårsake ødeleggelse på en ellers vinnende handel Nedenfor er noen av de mest populære leverte ETFene på markedet og eiendelen eller eiendelene de sporer. Daily Index Daily Gold Miners Index Bull Bear 3x Shares. NYSE Arca GoldMiners Index. VelocityShares 3x Long Short Crude Oil. Front - month WTI Crude Futures. Direxion Daily Small Cap Bull Bear 3x Shares. Russell 2000 Index små caps. ProShares UltraPro SP 500 UltraPro Kort SP 500.ProShares UltraPro UltraPro Short QQQ. Direxion Daily SP Biotech Bull Bear 3x. SP Bioteknologi Velg Industry Index. Direxion Daglig Emerging Markets Bull Bear 3x. MSCI Emerging Markets Index. Understand de grunnleggende faktorene. Selv om du planlegger å stenge posisjonene dine på slutten av handelsdag ville det være lurt å få en kort forståelse av de grunnleggende faktorene som kan påvirke disse ETFene. Selv om teknisk analyse sannsynligvis vil være hovedverktøyet i yo ur arsenal, grunnleggende faktorer fra hele verden, spesielt hendelser som skjer over natten, kan diktere retningen av trenden neste morgen. Nedenfor diskuterer vi de grunnleggende faktorene som kan påvirke noen av de mest populære leverte ETFs. Gold Miners 3x. Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3x Aksjer NUGT og Direxion Daily Gold Miners Index Bear 3x Aksjer DUST spore New York Børs NYSE Arca gullgruveindeks, som påvirkes av geopolitiske hendelser, naturkatastrofer, fluktuasjoner i amerikanske dollar og kunngjøringer om amerikansk pengepolitikk Nøkkelinformasjon utgivelser å se etter når de handler disse to er Federal Open Market Committee møte FOMC uttalelser som er utgitt omtrent tre uker etter hvert av komiteens åtte årlige møter og månedlige økonomiske rapporter som potensielt kan påvirke pengepolitikken, for eksempel konsumprisindeksen KPI, ansattes situasjonsrapport og detaljhandelsrapporter Se også Economic Indica tors å vite. Lang og kort råolje 3x. VelocityShares 3x lang råolje ETN UWTI og VelocityShares 3x Inverse Crude Oil ETN DWTI spore SP GSCI råoljeindeks. Som sådan påvirkes de av oljeprisenes bevegelser på grunn av geopolitiske hendelser og Nord-amerikanske tilbud og etterspørsel Viktige informasjonsslipp for å spore er American Petroleum Institute s Weekly Statistical Bulletin, hver tirsdag og Energy Information Administration s rapport, Denne uken i Petroleum, hver onsdag på amerikanske inventar. En annen viktig informasjonsutgivelse er Baker Hughes riggen teller publisert hver fredag ​​kl. 12.00 sentral tid. Se også Understanding Benchmark Oils Brent Blend, WTI og Dubai, og avdekke olje og gass Futures. Liten og liten Caps 3x. Direxion Daily Small Cap Bull 3x Aksjer TNA, Direxion Daily Small Cap Bear 3x Aksjer TZA , ProShares UltraPro SP 500 UPRO, ProShares UltraPro Short SP 500 SPXU, ProShares UltraPro TQQQ og UltraPro Short QQQ SQQQ, er alle trackers av store amerikanske referanseindekser Som sådan er de mottakelige for de mange makroøkonomiske faktorene som påvirker de amerikanske kapitalmarkedene. Disse kan omfatte følgende. Geopolitiske hendelser. Volatilitet i internasjonale aksjemarkeder sist dette har vært fra Kina. Økonomiske rapporter og Federal Reserve kunngjøringer se over diskusjon om gold. Earnings rapporter av store blue chip companies. Volatility i obligasjonsmarkedet og futures markets. SP Biotech 3x. Direxion Daily SP Biotech Bull LABU og Direxion Daily SP Biotech Bear 3x LABD spore NYSE Arca Biotech-indeksen og er Følsomme for de samme ebbs og strømmer av de amerikanske kapitalmarkedene se ovenfor. Da de er konsentrert i bioteknologisektoren, holder øye med resultatene fra amerikanske klinikker for mat og narkotikastyring, fusjoner og oppkjøp av bioteknologiske bedrifter og resultatrapporter fra de store navnet bioteknologiske selskaper Disse inkluderer, Gilead Sciences Inc GILD, Celgene Corp CELG, Amgen Inc AMGN, Regeneron Pharma ceuticals Inc REGN og Biogen Inc BIIB. økende markeder 3x. Direxion Daily Emerging Markets Bull 3x EDC og Direxion Daily Emerging Markets Bear 3x EDZ forsøker å replikere tre ganger bevegelsen av MSCI Emerging Markets Index Selv om en veiledning om handel med MSCI Benchmark kunne fylle en bok, holde øye med overgangssvingninger i varer, de asiatiske og europeiske markedene, valutamarkeder og økonomiske nyheter som kommer ut av indeksens bestanddeler nedgangen i den kinesiske økonomien og den siste yuanens devaluering er et godt eksempel som Disse faktorene kan tungt diktere retningen til neste handelsdag. Se også Chinese Yuan A 360 Degree Analysis, og hvordan en sterk amerikanske dollar kan skade Emerging Markets. Tips om å gå inn og ut av handel. I motsetning til de fleste guider på handel, vil denne ikke inneholde noen strategier På teknisk analyse på grunn av sin subjektive og etterfaglige natur vil jeg anta at leseren allerede har bygget seg kjent med de grunnleggende prinsippene for teknisk ana lysis og kan tilpasse disse teknikkene til trading-leverte ETFer. Her er noen ekstra tips. Sett stoppfall På grunn av deres volatilitet, anbefales handelsmannen å skille seg inn i en handel og til å vedta en disiplinert tilnærming til å sette stopptab. Videre, som 1 til 2 svingninger er ganske vanlige i disse verdipapirene, sett stopp tapene stort nok slik at du ikke blir stoppet ut før en massiv løp i retning av hypotesen. Ikke hold aksjer Overnattet Ikke hold posisjoner over natten, da globale hendelser kan utrydde din handel For For eksempel er det ikke uvanlig å se VelocityShares 3x Inverse Crude Oil ETN DWTI-gapet ned 5 til 10 neste morgen. Stopptapene dine vil ikke beskytte deg i slike tilfeller. Reduser enten posisjoner eller lukk dem helt ut på slutten av dagen. Følg Paul Tudor Jones Famous hedge fund manager og trader ekstraordinaire, Paul Tudor Jones hadde dette rådet fast på kontormuren, LOSERS AVERAGE LOSERS Mens gjennomsnittlig ned er en utmerket strategi f eller langsiktige investorer og svinghandlere, er det som å kaste pengene dine ut i vinduet. Å få nøkkeldatoer hver uke eller så, vil det være en sentral hendelse som kan påvirke disse midlene. For eksempel , Olje-ETFene har en tendens til å handle sidelengs i minuttene som fører opp til Energy Information Administration og Baker Hughes-rapporter. Avhengig av den generelle trenden, markedssentimentet og rapporten fra forrige uke, synes noen handelsmenn å legge sine innsatser på post-rapportbevegelsen Hvis hypotesen din er bevist korrekt, kan du gjøre en stor avkastning på svært kort tid, mens du risikerer lite kapital. Kontroller den generelle trenden Endelig husk at selv om dagshandelen foregår over en tidsperiode som måles i minutter, er dagen s bevegelser er et tegn på det større bildet Bruk daglige, time - og 15-30 minutters diagrammer til å måle støtte - og motstandsnivåer fra den foregående dagen s handel. Vanligvis er et område med sterk støtte og motstand som har vært testet flere ganger kan vise seg å være et bedre inngangs - eller utgangspunkt enn et nivå som vises i løpet av dagen. Se også Grunnleggende om teknisk analyse. Bunnlinjen. Lønnsmessige ETF er ikke for svake av hjerte. Traders som kan mage volatiliteten kan realisere store gevinster eller tap på deres posisjoner veldig raskt Når det er sagt, når du handler disse ville instrumentene, må du kontrollere den underliggende aktiva de sporer, slik at du kan få en følelse av retning de vil ta hver handelsdag. Videre handler handelsmenn som satser På disse midlene bør det være en tilstrekkelig risikostyringsstrategi på plass og være klar til å avslutte sine posisjoner på slutten av hver markedsdag. I et innlegg for noen år siden hevdet jeg at leveranseført ETF, spesielt de tredobbelte leveransene, ikke er egnet for langvarig, langsiktige beholdninger I dag vil jeg presentere forskning som tyder på leverte ETF, kan være svært egnet for kortvarig handel. Forskningen i spørsmålet ble nettopp publisert av prof Pauline Shum og hennes medarbeidere ved York University Her er den enkleste versjonen av strategien hvis en børsindeks har opplevd en avkastning 2 siden forrige dag s nær opp til nåværende klokka klokken 15.00 ET, og kjøp denne indeksen via sine futures, ETFs eller aksjekomponenter med en gang, og avslutt på slutten med en markedskjøpsordre omvendt hvis avkastningen er -2 Den årlige gjennomsnittlige avkastningen fra juni 2006 til juli 2011 ble funnet å være høyere enn 100. Nå er denne strategien faktisk ganske bra, kjent blant institusjonelle handelsmenn, selv om dette er første gang jeg ser backtestresultatene publisert. Årsaken til at det virker, er også ganske kjent. Det har å gjøre med det faktum at hver leveranseført ETF trenger å balansere på markedet nær for å beholde dens innflytelse konstant på x2 eller x3, avhengig av fondet. Hvis markedsindeksen går opp, må fondet kjøpe komponentbestandene ellers, det må selge aksjer. Hvis det er stor markedsbevegelse med absolutt avkastning 2 siden forrige slutt, da mengden sto cks som må kjøpes eller selges vil være tilsvarende større, noe som resulterer i fart i alle disse aksjene nært nært. Denne strategien tar sikte på å forutse denne rebalansen for å dra nytte av det forventede momentumet. Det har blitt estimert at dersom markedet beveger seg 1, kan rebalansen utgjøre opptil 16 8 av markedets nært volum, slik at den induserte momentum kan være betydelig. Nå hvem betaler for denne fortjenesten for disse momentumhandlerne. Hvorfor, kjøp-og-hold-investorer, selvsagt Dette tapet for ETFene viser seg som sporingsfeil, noe som resulterer i en kostnad på så mye som 5 per år for kjøp-og-hold-investorer. En annen grunn til at vi ikke bør være en av investorene. Som Prof Shum påpekte om du handler denne strategien live i dag, vil du sannsynligvis få lavere avkastning på grunn av alle de momentumhandlere som kjørte opp prisveien før det er nært. Det kan imidlertid være en forbedringsfaktor på jobb her, dette momentet er proporsjonalt med ETFs NAVofs Som deres NAV goe s på tide enten på grunn av flere abonnementer eller positive markedsavkastninger, bør avkastningen til denne strategien også øke. Nå for noen offentlig tjeneste kunngjøringer. 1 Et selskap kalt Level 3 Data Corp selger proprietære data som indikerer kjøp og salg av press på aksjer. Deres interne backtests viser at å legge disse dataene til noen vanlige aksjemarkedsstrategier, dobler hovedsakelig avkastningen. En forklarende video er tilgjengelig, og Jeg hørte at de tilbyr 3 måneders gratis prøveversjoner.2 London Systematic Traders LST Club har bedt meg om å si noen ord om deres nye initiativ for å bygge et sentralt samarbeidssamfunn i London av handelsfolk, utviklere og forskere. LST har som mål å være på skjæringspunkt for handelsfolk, utviklere og kjedere med sterk vektlegging av samfunnsbygging og kunnskapsutveksling, og gir et handelsnettverk med et veldig spesifikt fokus på systematisk, algoritmisk, dvs. automatisert eller kvantitativ handel. Medlemskapet er gratis og åpent for alle med interesse for ovennevnte emner. På fredag ​​23. november forventer jeg å være vert for en QA-sesjon med medlemmer av LST se 2 ovenfor på Apex Hotel i London Alle er velkommen Vennligst besøk deres hjemmeside for detaljer.3 Jeg skal gjennomføre mine Backtesting og Statistical Arbitrage workshops i London, 19-22 november, og ser frem til å se noen av våre lesere there. ETF Trading Strategies for Any Investor. Invest in Varer uten å investere i Commodities. Tetra Images Getty Images. La oss se på det, du har ikke plass i kjelleren din for et fat olje, en kiste med gull og noe storfe eller kanskje du gjør. Men du har plass i din portefølje for råvare ETFs Uten å kaste opp på husdyr, kan du kjøpe en vare ETF og ha øyeblikkelig eksponering for råvaremarkedet. Det er så mye enklere transaksjon, og du trenger ikke å vane det. Foreign ETFs gir deg tilgang til internasjonale markeder. Jose Luis Pelaez Inc Blend Bilder Getty Images. Foreign Investing kan få kompliserte valutajusteringer, utenlandske skatteregler og bare generelle utenlandske utfordringer. Det er imidlertid ETFer som gjør internasjonal investering mye lettere utenlandsk marked ETFs , midler som er innenlandsk valuta-baserte, fremvoksende marked ETFs brede utenlandske midler og selv ETFer enn spor enkelte land som Brasil og Kina Det er ikke lenger noen grunn til å frykte å investere utenfor USA eller et hvilket som helst land Verden er ETF. Bond ETFs er gave som holder å gi. Bonds ETFs er litt mer fristende enn de fleste investeringer fordi de ikke bare handler på sekundære markeder, men de kan også skape en inntektsstrøm i porteføljen. Investering generelt kan være vanskelig Kupongrenter, standardrisiko , varighet En obligasjon ETF kan imidlertid lindre noe av det kompleksiteten ved å gi investorer en ferdigpakket eiendel som gir øyeblikkelig tilgang til obligasjonsmarkedet. Hva om ETNs. Speaking av gjeldsinstrumenter, det er variasjoner av ETFs kjent som ETN s, bytte omsatte notater ETN er eiendeler utstedt av en større bank som senior gjeld notater - i motsetning til ETFer som består av verdipapirer som varer, valutaer, futures, fremover og alternativer. Når du kjøper en ETN, kjøper du annonsen ebt eiendel som ligner en obligasjon, men vilkårene i gjeldskontrakten bestemmes av strukturen i notatet ETNs støttes av en bank med høy kredittvurdering, så de er ganske sikre produkter. ETN er imidlertid ikke uten kredittrisiko, bare et lavere nivå. Sett valutamarkedet med ETFs. Bond ETFs og ETNs er to måter å spille rentemarkedet på, men når det gjelder utenlandsk rentehandel, se ikke lenger enn valuta ETFer. Uansett om du vil investere i en bred valuta eiendel, en regionvaluta som Europa, eller til og med en individuell landvaluta, har ETFer deg dekket bokstavelig valuta ETFer er en fin måte å sikre utenlandsk risiko, spille utenlandske rentesatser, eller bare investere i utenlandsk valuta. Å spille ETFs på ulemper. For hver kjøpshandel, så selger du handel på den andre siden. De fleste forbinder investerer i å kjøpe, men det dekker bare 50 av hver handel. Det er derfor fornuftig at det er ETFer som er spesielt opprettet for bearish investorer. Å skape ulemper er mulig ved å selge ETF, men hva om jeg fortalte deg at du kan kjøpe en ETF og fortsatt få kort. Det er sant, og det kalles en invers ETF. Perfekt for investorer som har restriksjoner mot å selge, men vil bli korte kan de kjøpe en invers ETF. Hedging Risk med ETFs. Again vi kommer tilbake til investeringen betyr å kjøpe, men en stor del av investeringen er også å beskytte mot risiko Det er hvor ETFs kan hjelpe Har du en stor diversifisert portefølje som vinner når markedet stiger Beskytt ulemper ved å selge et marked ETF Kort mange oljelager Kjøp en olje ETF for å beskytte oppsiden eksponering Lang en indeks Beskytt posisjonen din ved å selge en underliggende ETF. Hedge indekser med ETFs. I referert til ovenfor, men ETFs er en fin måte å beskytte indeksen på. posisjoner Hvis du lengter en bestemt indeks, kan du gjøre en motstridende handel for å beskytte risikoen. Noen indekser har flere ETFer som sporer den, slik at mulighetene kan være rikelig når det gjelder å sikre indeksrisiko. Handel en ETF for å beskytte noen eller hele indeksposisjonen din eller i noen tilfeller sette på en lignende indeksposisjon ved å bruke en ETF i stedet Tross alt er det derfor de ble opprettet. Eksplorere dine valg med ETF-alternativer. Det er mange måter å bruke ETF-alternativer på. Du kan bruke dem å sikre ETFs og omvendt eller til og med korrelerende indeks ETF-samtaler kan være gode eiendeler for å oppnå eksponering uten å knytte opp mye penger, og sette er en måte å bli kort også. Du kan til og med bruke avanserte ETF-opsjonsstrategier for å ta en volatilitet posisjon eller bare handel for markedsverdi Hvis det er en ETF som viser opsjoner, så har du options. Play Earnings Season med ETFs. At minst fire ganger i året, må du forberede seg på inntjeningssesongen ETFs kan hjelpe med det spillplan Om du bruker ETFer til å bli en lovende sektor, beskytte mot eventuelle inntjeningsoverraskelser eller spille inntektsvekst med ETF-opsjoner, er det en inntjeningsstrategi for deg. Hvis du har inntjeningsmeldinger som er truende på verdipapirene dine, er øre nings sesong for ETFs. ETFs i stedet for gjensidige fond. Utnytt de mange måtene ETFs kan ha nytte av investeringsporteføljen Chance Favors. Jeg sier dette mye Hver investering er forskjellig og bør vurderes fra tilfelle til sak. Det er imidlertid noen sterke argumenter at ETFs har mange fordeler over verdipapirfond Hvis du ikke er sikker, se for deg selv. Handel ETFer som passer din investering Style. Seven ETF Investeringsstrategier HYB. Do du pleier å favorisere storkapital verdipapirer Liker du å investere i verdi aksjer Uansett er det en ETF for deg. Vær den vekst, verdi eller blanding, eller til og med stor, midt eller liten cap. Det er en ETF som passer din strategi. Det er viktig å være komfortabel med porteføljen din, og stil ETFs er bare aktiva for å passe din investeringsstil. Det er mange investorer som er nye til ETFs, så dette er en perfekt måte å se om noen av disse 14 ETF-handelsstrategiene kan passe for en portefølje. Ingen eiendel skal være perfekt , men det er et veldig sterkt tilfelle å bli laget for inkludert børshandlede midler i investeringsstrategien din og ikke mange grunner til ikke. Vis full artikkel. Fortsett å lese.