Flytting Gjennomsnitt On Volumet

Volumvektet eksponentiell flytende gjennomsnittlig V-EMA og retningsbevegelsesindikatoren. Vi samler pris - og volumdata for enkelte aksjer eller fond for de siste N dagene, nemlig P 1 V 1, P 2 V 2, P 3 V 3 PNVN og beregne, med denne info. Num nå EMA av siste N-verdier av volumpris og Den nå EMA av de siste N-verdiene i Volum. Det forklarer ikke hvordan du skal beregne dem. Tålmodighet I morgen, når vi har fått prisen, PN 1 og Volum, VN 1, beregner vi. and Num og Den står for tallerken og nevner, henholdsvis 1 - 2 N 1, for N 14 en 14-dagers V-EMA vi har 1 - 2 15 0 867.Til å starte denne prosedyren før vi har fått en masse priser og volumer bruker vi bare. Nå nå 1 - Volum x Pris og Den nå 1 - Volum. Deretter , bruker vi Magic Formula. Eksempel OK, antar at sluttkurs og volum er 23 50 og 5 250 9, i tusenvis av aksjer handlet. Anta videre at vi jobber med et 14-dagers glidende gjennomsnitt, så 0 867 og Num Now 1-0 867 5 250 9 23 50 16,412 og Den nå 1-0 867 5 250 9 698 37 så V-EMA Nå Num Nå Den Nå 16412 698 37 23 50 Derav. Men det er bare dagens pris jeg er glad du merket. Vi må imidlertid ha en startverdi for Num og Den i morgen, vi antar at vår pris og volum er 24 50 og 1 477 8 kilo aksjer, så nå bruker vi Magic Formula . Og så videre og så videre. Rett Som vi fortsetter genererer vi et volumvektet eksponentielt flytende gjennomsnitt og. Er det hva du er etter A Volumvektet Vel, ikke akkurat Vi re virkelig etter en volumvektet retningsbevegelsesindikator DMI. Jeg har glemt hva det er Da går du tilbake og leser teknisk analyse ting. I et nøtteskall beregner vi imidlertid en sekvens av Bull Points og Bear Points, avhengig av økningen i daglige høyder sammenlignet med nedgangen i daglige nedturer og vi beregner deretter Den eksponentielle Flytende Gjennomsnitt EMA av disse to sekvensene av Bull og Bear-poeng, kaller disse EMAs DMI og DMI - og vi blir begeistret når DMI stiger over DMI - fordi vi forventer at aksjen skal ta av, så vi ser på forskjellen deres ADX DMI - DMI - så det. Jeg beklager, jeg spurte Vi vil vurdere forskjellen mellom det vanlige, hagesortede DMI og volumvektet versjonen, som vi skal ringe VDI. Vurder følgende diagrammer, hvor vi gjør DMI-tingen, og ignorerer omfanget av handler. at ADX dyppet negativ i midten av mai Kanskje det er starten på en tilbakegang Kanskje vi burde selge Kanskje vi burde bekymre oss Men denne dipen følger en periode med lavt volum se øvre venstre diagram Hadde vi tatt med Volumet i våre beregninger. Du mener, bruk VDI og VDI - og VDX VDI - VDI - i stedet for Don t forstyrre. Hvis vi inkluderer Volume, finner vi følgende. Og nå, hvis vi eier aksjen, er vi glad. Lageret tror vi vil raskt komme seg. Men det kan gå den andre måten jeg mener Ja, det kan gå den andre veien Inkludert volumet kan gjøre deg veldig nervøs. For eksempel, her er en annen lager. Uten å bruke volumvektingen, men bare standard DMI, går ADX ikke negativt i begynnelsen av mai. Men hvis vi inkluderer volumet, går VDX ​​negativt for en uke eller så. Så hva er moralen til denne historien Den moralske antar vi at vi bør tenke på å kjøpe eller selge bare når VDX ​​går positivt eller negativt med en betydelig mengde. Hva er det betydelige Hmmm gode spørsmålet jeg foreslår å bruke. Da får vi en prosentandel, og vi slapper av med mindre VDX steg over, si 30 eller falt under, si -30. Så hvis jeg ser VDX-dråpen til -15, som i diagrammet ovenfor, går jeg bare tilbake til å sove. Det er et regneark du kan spille med. Du kan velge ADX eller Volumvektet VDX. Det ser ut som dette. Bare RIGHT-klikk på bildet for å laste ned d regnearket. I mellomtiden er det så få VDX s i motsetning til ADXer å ponder. And, for en endring av tempo fordi det ikke er noen volum tall for denne indeksen, ADX for Nasdaq, under . Men hva med den store dråpen i NAZ, i fjor Ok, her er et bilde for det. Så, det ser ut som ADX forventet drop sorta hvis vi blir begeistret for en 30 dråp. Tror du på denne tekniske analysen. Vel, ikke egentlig. For eksempel ville dette ADX-stoffet ha holdt deg ut av Nasdaq for hele året 2000. Godt spørsmål, la oss se Anta at vi har 1.000 investert i Nasdaq, i januar 2000, og vi ser på ADX. Når det faller under -30 vi selger alt, legger pengene under en pute og venter Når ADX går over 30, kjøper vi tilbake og holder inn til det faller under -30 igjen. Ser ut som om du gjorde 12 9 for året mens NAZ droppet over 40. Ja, men legg merke til at jeg solgte i mars og holdt kontanter til slutten av mai, kjøpte jeg også inn igjen, en gang i slutten av august, og fikk ut senere da ADX falt fra 30 til -30 i omtrent en uke eller så og jeg mistet penger. Så tror du på denne tekniske analysen. Vel, ikke egentlig. Så gjett hva lager vi burde bekymre deg for, nå, 27. mai 2001. Hvor mange gjetninger får jeg. Pfizer Er du sikker. Bli meg igjen om en uke eller tre. Det er en nyere Pfizer. Aha Så din forutsigelse er elendig. Du vinner litt, og du mister noe. Men er VDX ​​de volumvektede greiene, virkelig bedre enn ADX Uh, la oss prøve det på noe lager som har eksistert en stund, som kanskje. Hva med General Electric Det har eksistert siden DOW hadde bare et dusin aksjer, og det sier jeg at OK, her er hva vi skal gjøre. I slutten av hver uke noterer vi Open, High, Low og Closing priser for den uken . Ved å bruke gjennomsnittet av disse fire prisene, Open High Low Close 4, beregner vi 4-ukers VDX. Hvis VDX stiger over 30, kjøper vi aksjene neste uke. S Åpningspris. Hvis VDX faller under -30, selger vi lager i neste uke s Åpningspris og hold pengene inn i pengemarkedet, på 2 per år. Til høyre, sluttresultatet fra januar 85 til 01 juni. Nå, noen nærbilder, hvor de dårlige punktene indikerer bytte mellom aksjene og pengemarkedet. Så hva var den årlige gevinsten for For GE, den årlige gevinsten fra januar 85 til 01 juni var 20 0 og for VDX ​​var det 23 1. Hva med ADX Hva hvis du bare ignorerte volumet For ADX var den årlige gevinsten ca 22 9 . Big deal Aah, men hvis du hadde 100K investert i disse årene, vil det gjøre en forskjell på over 100 000 i din endelige portefølje - hvis du brukte VDX i stedet for ADX - fra ca 2 9M til 3 0M, og det er betydelig, eh Og hvis vi har nettopp kjøpt og holdt med GE-aksjen, vi har ca 2M innen 1. juni. Den 4-ukers gjennomsnittet er det beste tallet Og det 30 tallet - hva med 30-tallet er jeg opp til deg, kaller jeg det rolig parameter Du vil ha ro Velg - 100, slapp av, gjør ingenting Du trenger adrenalinrush Velg - 5. Aha Så du så på de historiske dataene og valgte parametrene, som 4 uker og 30 for å få VDX til å se bra. , man må bruke historiske data for hver bestand for å måle de riktige parametrene for den aktuelle bestanden jeg mener, ikke alle stok Ks oppfører seg på samme måte Noen er mer volatile Noen er. Mumbo Jumbo Dessuten ignorerer du kostnadene ved handel og hva med lengre tidsforbruk og. Og hvis du ignorerte volumet og nettopp brukt ADX, hadde den årlige gevinsten vært på 17 0, men jeg må si at det er mer fornuftig å inkludere volumet. Tross alt er aksjekursene knyttet til et høyere volum sikkert viktigere enn andelen pris når bare noen få aksjer handler Det er vanligvis flere involverte Volumvektede priser gir oss et anslag på gjennomsnittsprisen som er betalt for et lager. Å bruke prisen alene, er som å si størrelsen på en bil - ignorere bilens vekt - at bare størrelsen alene vil avgjøre hvor mye kraft som kreves for å flytte bilen. Det er som å si det. For gyrfalcon og andre Nortel - og XIU-overvåkere. NB! Det finnes et enkelt regneark. Du skriver bare inn Stock-symbolet, klikker på knappen mens du er koblet til nettet, og den laster ned de relevante dataene og plotter VDX ​​thanx til Ron M Regnearket ser slik ut. For å laste ned regnearket, HØYRE - klikk HER og lagre mål eller lagre Link. Moving Average - MA. BREAKING NED Flytting Gjennomsnittlig - MA. Som et SMA-eksempel, betrakt en sikkerhet med følgende lukkepriser over 15 dager. Vei 1 5 dager 20, 22, 24, 25, 23.Week 2 5 dager 26, 28, 26, 29, 27.Week 3 5 dager 28, 30, 27, 29, 28.A 10-dagers MA vil gjennomsnittlig utgående sluttpriser for de første 10 dagene som første datapunkt Det neste datapunktet vil slippe den tidligste prisen, legge til prisen på dag 11 og ta gjennomsnittet, og så videre som vist nedenfor. Som tidligere nevnt, lagrer MAs nåværende prishandling fordi de er basert på tidligere priser, jo lengre tidsperioden for MA, jo større er lagret. Således vil en 200-dagers MA ha en mye større grad enn en 20-dagers MA fordi den inneholder priser for de siste 200 dagene. Lånet til MA som skal brukes, avhenger av handelsmålene, med kortere MAs som brukes til kortvarig handel og langsiktige MA'er som er mer egnet for langsiktige investorer 200-dagers MA er mye etterfulgt av investorer og forhandlere, med pauser over og under dette bevegelige gjennomsnittet regnes som viktige handelssignaler. MAs gi også viktige handelssignaler alene eller når to gjennomsnitt krysser over. En stigende MA indikerer at sikkerheten er i en uptrend mens en fallende MA indikerer at den er i en downtrend. På samme måte er oppadgående momentum bekreftet med et bullish kryssoverfall som oppstår når en kortsiktig MA krysser over en langsiktig MA Nedadgående momentum er bekreftet med en bearish crossover, som oppstår når en kortsiktig MA krysser under en langsiktig MA. Moving Gjennomsnitt Hva er de. Bland de mest populære tekniske indikatorer, Flytte gjennomsnitt brukes til å måle retningen for den nåværende trenden. Hver type bevegelige gjennomsnitt som vanligvis skrives i denne opplæringen, da MA er et matematisk resultat som beregnes ved å beregne et antall tidligere datapunkter. Når det er bestemt, blir det resulterende gjennomsnitt plottet på en diagram for å tillate handelsmenn å se på jevne data i stedet for å fokusere på de daglige prisfluktuasjonene som er iboende i alle finansmarkeder. Den enkleste formen for en bevegelse gjennomsnittlig, hensiktsmessig kjent som et enkelt glidende gjennomsnittlig SMA, beregnes ved å ta det aritmetiske gjennomsnittet av et gitt sett med verdier. For eksempel for å beregne et grunnleggende 10-dagers glidende gjennomsnitt vil du legge til sluttprisene de siste 10 dagene og deretter del opp resultatet med 10 I figur 1 er summen av prisene for de siste 10 dagene 110 dividert med antall dager 10 for å komme til 10-dagers gjennomsnittet. Hvis en handelsmann ønsker å se et 50-dagers gjennomsnitt i stedet, samme type beregning ville bli gjort, men det vil inkludere prisene i løpet av de siste 50 dagene. Det resulterende gjennomsnittet under 11 tar hensyn til de siste 10 datapunktene for å gi handelsmenn en ide om hvordan en eiendel er priset i forhold til de siste 10 dager. Kanskje du lurer på hvorfor tekniske forhandlere kaller dette verktøyet et glidende gjennomsnitt og ikke bare en vanlig gjennomsnitt. Svaret er at når nye verdier blir tilgjengelige, må de eldste datapunktene slippes fra settet og nye datapunkter må komme inn for å erstatte dem Dermed er datasettet c omgående flytting til konto for nye data etter hvert som den blir tilgjengelig. Denne beregningsmetoden sikrer at bare den nåværende informasjonen blir regnskapsført. I figur 2, når den nye verdien av 5 er lagt til settet, vil den røde boksen som representerer de siste 10 datapunkter flyttes til høyre og den siste verdien av 15 er tapt fra beregningen Fordi den relativt små verdien av 5 erstatter høyverdien på 15, ville du forvente å se gjennomsnittet av datasettet redusere, som det gjør, i dette tilfellet fra 11 til 10.Hva ser Flytte Gjennomsnitt ut? Når først Verdiene til MA er beregnet, plottes de på et diagram og deretter kobles til for å skape en bevegelig gjennomsnittslinje. Disse svingete linjene er vanlige på diagrammer av tekniske handelsfolk, men hvordan de som brukes kan variere drastisk mer på dette senere Som du kan se i figur 3, er det mulig å legge til mer enn ett glidende gjennomsnitt i et hvilket som helst diagram ved å justere antall tidsperioder som brukes i beregningen. Disse svingete linjene kan virke distraherende begynner eller forvirrer først, men du vil bli vant til dem når tiden går. Den røde linjen er bare gjennomsnittsprisen de siste 50 dagene, mens den blå linjen er gjennomsnittsprisen de siste 100 dagene. Nå forstår du hva et glidende gjennomsnitt er, og hvordan det ser ut, vil vi introdusere en annen type glidende gjennomsnitt og undersøke hvordan det adskiller seg fra det tidligere nevnte enkle glidende gjennomsnittet. Det enkle glidende gjennomsnittet er ekstremt populært blant handelsfolk, men som alle tekniske indikatorer gjør det det har kritikere Mange individer hevder at bruken av SMA er begrenset fordi hvert punkt i dataserien vektes det samme, uavhengig av hvor det forekommer i sekvensen. Kritikere hevder at de nyeste dataene er mer signifikante enn de eldre dataene og burde har større innflytelse på sluttresultatet Som svar på denne kritikken begynte handelsmenn å gi mer vekt på nyere data, som siden har ført til oppfinnelsen av ulike typer nye gjennomsnitt, mest hvorav populært er det eksponentielle glidende gjennomsnittet EMA. For videre lesing, se Grunnleggende om vektede bevegelige gjennomsnitt og hva er forskjellen mellom en SMA og en EMA. Eksponensiell flytende gjennomsnitt Det eksponentielle glidende gjennomsnittet er en type glidende gjennomsnitt som gir mer vekt til nyere priser i et forsøk på å gjøre det mer responsivt til ny informasjon Læring den litt kompliserte ligningen for å beregne en EMA kan være unødvendig for mange handelsfolk, siden nesten alle kartleggingspakker gjør beregningene for deg. Men for deg matte geeks der ute, her er det EMA-ligning. Når du bruker formelen til å beregne det første punktet til EMA, kan du legge merke til at det ikke er noen verdi tilgjengelig for bruk som den forrige EMA. Dette lille problemet kan løses ved å starte beregningen med et enkelt bevegelige gjennomsnitt og fortsette med den ovennevnte formelen derfra Vi har gitt deg et eksempelarkiv som inneholder virkelige eksempler på hvordan du kan beregne både et enkelt glidende gjennomsnitt og en eksponentiell glidende gjennomsnitt. Forskjellen mellom EMA og SMA Nå som du har en bedre forståelse av hvordan SMA og EMA beregnes, la oss se på hvordan disse gjennomsnittene er forskjellige. Ved å se på beregningen av EMA, vil du legge merke til at det legges større vekt på de siste datapunktene, noe som gjør det til en type vektet gjennomsnitt. I figur 5 er antall tidsperioder brukt i hvert gjennomsnitt identisk 15, men EMA reagerer raskere på de endrede prisene. Merk hvordan EMA har en høyere verdi når prisen stiger, og faller raskere enn SMA når prisen faller. Denne responsiviteten er den viktigste grunnen til at mange handelsmenn foretrekker å bruke EMA over SMA. Hva er de forskjellige dagene Gjennomsnittlig Flytte gjennomsnitt er en helt tilpassbar gjennomsnitt indikator, som betyr at brukeren fritt kan velge hvilken tidsramme de vil ha når man lager gjennomsnittet. De vanligste tidsperioder som brukes i bevegelige gjennomsnitt er 15, 20, 30, 50, 100 og 200 dager. Jo kortere tidsrom brukes til å skape gjennomsnittet, jo mer følsomt det vil være prisendringer Jo lengre tidsperiode, jo mindre følsomt eller mer utjevnet, vil gjennomsnittet være. Det er ingen riktig tidsramme som skal brukes når du setter opp dine bevegelige gjennomsnitt. Den beste måte å finne ut hvilken som passer best for deg, er å eksperimentere med en rekke forskjellige tidsperioder til du finner en som passer til din strategi.